Выражение употребляется в значении: действовать не по собственной воле, а по произволу другого. Восходит оно к греческому историку Геродоту (V в. до н.э.), поведавщему нам следующую басню (сама басня приписывается легендарному греческому баснописцу Эзопу (VI в. до н.э.): «Один флейтист, увидевший рыб в море, стал играть на флейте, ожидая, что они выйдут к нему на сушу. Обманувшись в надежде, он взял сеть, закинул ее и вытащил множество рыб. Видя, как рыбы бьются в сетях, он сказал им: «Перестаньте плясать; когда я играл на флейте, вы не хотели выходить и плясать».
Аналогичное выражение встречается и в Евангелии (от Матфея): «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали», то есть не хотели исполнить нашу волю.